§ 55. Эксперимент 2

Этот эксперимент использует ежедневные данные SP500 в течение десяти лет для обучения 1984–1994 гг. и ежедневные данные за четыре года 1995–1998гг. для контроля. Контрольные данные были разделены на два отдельных множества 1995–1996гг. и 1997–1998гг. На этих данных тестировались структурные гипотезы рис. 13. Структурная гипотеза 1 означает:

ЕСЛИ индекс SP500C повысился с пятницы три недели назад к среде две недели назад

И понизился со среды две недели назад до понедельника текущей недели,   

ТО индекс SP500C повысится в следующий понедельник.

 


Структуры 2, 3 и 4 имеют подобное описание. Структура 1 была обнаружена в обучающихся данных 1985–1994 гг. и была подтверждена на контрольных данных 1995–1996 гг. в 78 % случаев. Эти оценки представлены на рис. 13 для остальных правил. Термин анкор используется на рис. 13, для показа точек структурного отношения, которое было обнаружено.

Используя эти правила, система Discovery выиграла у свободных от риска инвестиций в течение контрольных периодов 1995–1996 и 1997–1998 годов. Моделируемый ежегодный выигрыш составлял 143.83 % в 1997–1998гг. и 126,69 % в 1995–1996гг. по отношению к начальным инвестициям в отличие от 103.05 % для свободных от риска инвестицияй.