§ 58. Результаты сравнения с другими методами

Таблица 6 показывает сравнение качества прогноза системы Discovery c другими методами. Данные для этого эксперимента описаны в § 55. Из таблицы видно, что система Discovery по проценту правильного прогноза превосходит другие методы. 

Данные 1998 г. использованы от 01.01.98 до 10.31.98.

 

Таблица 6. Качество прогноза полученного различными методами

 

Метод

Процент правильного прогноза SP500C

 

1995–1996

1997–1998*

1995–1998

Свободный от риска (3 %)

N/A

N/A

 

Нейронная сеть

68 %

57

62.5 %

Правила, извлеченные из NN

£ 68 %

£ 57 %

£ 62.5 %

Дерево решений (Sipina)

67 %

60 %

64 %

Discovery

78 %

85 %

81.5 %

FOIL

50.50 %

45.40 %

47.95 %

 

Таблица 7. Сравнение различных стратегий игры за год для SP500

 

Метод

Годовая прибыль в торговой игре (% от инвестиций)

1995–1996 гг.

1997–1998 гг.

Среднее 1995–1998 гг.

Adaptive Linear

21.9

18.28

20.09

Discovery

26.69

43.83

35.26

Buy-and-Hold

30.39

20.56

25.47

Risk-Free

3.05

3.05

3.05

Neural Network

18.94

16.07

17.5

 

Наиболее интересно сравнение системы Discovery со стратегией Buy-and-Hold (B&H). Стратегия B&H немного выиграла у Discovery в 1995–1996 гг. (30.39 % для B&H и 26.69 % для Discovery, таблица 7). С другой стороны, Discovery значительно выиграл Buy-and-Hold за 1997–1998 гг. (43.83 % для Discovery и 20.56 % для B&H, см. таблица 7)

Рассмотрим причины различия в прибыли за 1995–1996 гг. и 1997–1998 гг. периоды. Рис. 15 показывают динамику SP500. В течение 1995–1996 гг. SP500 имел почти линейную тенденцию роста, но для 1997–1998 гг. все обстояло иначе. Легко показать, что B&H почти оптимален для таких данных. Поэтому получение прибыли, близкой к той, что получена B&H, означает: Discovery также близка к лучшей прибыли (26.69 % прибыли Discovery и 30.39 % для B&H).

Для 1997–1998 гг. ситуация значительно отличается. Индекс SP500 имел намного больше  изменчивости для 1997–1998 гг., чем для 1995–1996 гг.

Эти данные составляют намного более твердый тест на стратегию buy-and-hold. Очевидно, buy-and-hold не дает максимальную прибыль для таких данных. Buy-and-hold не имеет механизма, чтобы приспособиться к новой тенденции, но Discovery имеет эти способности. Поэтому Discovery по текущей информации эффективно применяет обнаруженные правила. Фактически, эти способности привели к значительной выгоде (43.83 % ежегодно).

Сравнение различных стратегий игры для SP500 (1995–1996) )гг.)

Рис. 16