Для прогнозирования будущих событий используются закономерности,  обнаруживаемые в таблицах данных,  описывающих прошлые факты [1].  Каждая строка ai  из m строк такой таблицы  содержит  n  характеристик xj  (j = 1,2,┘n)  состояния наблюдаемого объекта или процесса в i-тый  момент времени.  Строки упорядочены по ╚возрасту╩:  самые свежие данные имеют индекс i=1, данные за предшествующий  момент √ i =2 и так далее до момента i = m.  Ближайший предсказываемый момент времени имеет индекс i = 0.  Приведем несколько примеров таблиц типа ╚время-свойство╩ и  задач прогнозирования, решаемых на этих таблицах. 
    1.  Таблица  отражает результаты ежедневных торгов на  бирже ценных бумаг.  Столбец xj   здесь соответствует  стоимости  акций  j-той компании.  Строка  ai  отражает стоимости акций всех n  компаний  в  i-тый  день.  Если удастся обнаружить закономерности  изменений курсов  акций в данных за m последних дней,  то можно предсказать стоимость акций на один или несколько дней вперед.  
2. Таблица  содержит информацию о подекадных значениях погодных характеристик за много лет.   Закономерности чередования погодных  условий, если  они будут обнаружены, позволят предсказывать погоду на одну или несколько декад вперед. 
3. Таблица содержит данные о потреблении электроэнергии за последние m  недель. Она имеет семь столбцов,   соответствующим дням недели.  Каждая i-я  строка отражает  потребление электроэнергии  в  i-ю неделю.  Требуется найти закономерность зависимости энергопотребления  от времени года и дня недели и предсказывать нагрузку на  энергосеть  на каждый день будущей недели или нескольких недель вперед. 
     Для решения таких задач в пакете ОТЭКС имеются программы  ZET-D  [1] и  GAP  [2].

Литература:

1. В.Н. Елкина, Н.Г. Загоруйко, Ю.А. Новоселов. Математические  методы агроинформатики. Изд. ИМ СО АН СССР, Новосибирск, 1987г.
2.Загоруйко Н.Г. Метакритерий  для отбора предикатов в алгоритмах  прогнозирования. Тр. 3-го Сибирского Конгресса по прикладной и индустриальной математике (ИНПРИМ-98). Новосибирск, 1998,Часть IV, с.95-96.