|
Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ
ïðîâåðêà àëãîðèòìà
GAP [1] ïðîâîäèëàñü
íà åæåäíåâíî
ïóáëèêóåìûõ
êóðñàõ ðàçëè÷íûõ
âàëþò íà Ìîñêîâñêîé
Ìåæáàíêîâñêîé
Âàëþòíîé Áèðæå.
Áûëè âçÿòû äàííûå
çà ïåðèîä â 545 äíåé
ïî 5 âàëþòàì.
Âû÷èñëÿëèñü
îòíîøåíèÿ êóðñîâ
âàëþò äðóã ê
äðóãó è ïðåäñêàçûâàëèñü
çíà÷åíèÿ ýòèõ
êðîññ--êóðñîâ
íà îäèí äåíü
âïåðåä. Ýêñïåðèìåíòû
ïîäòâåðäèëè
öåëåñîîáðàçíîñòü
èñïîëüçîâàíèÿ
äèñïåðñèîííîãî
êðèòåðèÿ äëÿ
îöåíêè îæèäàåìîé
òî÷íîñòè ïðîãíîçà.
Âûÿñíèëîñü, ÷òî íàèáîëåå êîìïåòåíòíûå øòàììû êîíöåíòðèðóþòñÿ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè ê ïðîãíîçèðóåìîìó äíþ. Äëÿ îäíîãî è òîãî æå äíÿ ïðè ïðîãíîçå ðàçíûõ êðîññ-êóðñîâ îêàçûâàþòñÿ êîìïåòåíòíûìè ïðåäèêòîðû, ïîðîæäàåìûå ðàçíûìè øòàììàìè. Ïðè íàèëó÷øåé íàñòðîéêå ïàðàìåòðîâ àëãîðèòìà îøèáêà ïðîãíîçà çà 90 äíåé îêàçàëàñü ðàâíîé 2.37%. Çíàêè èçìåíåíèÿ êðîññ--êóðñîâ ïðîãíîçèðóþòñÿ ñ òî÷íîñòüþ 67%. Äëÿ ñðàâíåíèÿ îïðåäåëÿëèñü îøèáêè ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïî "íàèâíîìó" ìåòîäó, ïðè êîòîðîì ñ÷èòàëîñü, ÷òî çíà÷åíèÿ êóðñîâ çàâòðà áóäóò òàêèìè æå, êàê ñåãîäíÿ. Îøèáêà â îöåíêå êóðñîâ â ýòîì ñëó÷àå áûëà ðàâíîé 4,01%, à çíàê óãàäûâàëñÿ ïðàâèëüíî â 54.3% ñëó÷àåâ. 1.Çàãîðóéêî Í.Ã. Ìåòàêðèòåðèé äëÿ îòáîðà ïðåäèêàòîâ â àëãîðèòìàõ ïðîãíîçèðîâàíèÿ. Òð. 3-ãî Ñèáèðñêîãî Êîíãðåññà ïî ïðèêëàäíîé è èíäóñòðèàëüíîé ìàòåìàòèêå (ÈÍÏÐÈÌ-98). Íîâîñèáèðñê, 1998, ×àñòü IV, ñ.95-96. |