Препринт № 85

A.A Borovkov
Large deviation probabilities and finiteness test for the maxumum of sums of independent random variables without mean

А.А. Боровков
Критерий конечности и вероятности больших уклонений максимума сумм случайных величин, не имеющих среднего

Пустьь X₁, X₂,…– независимые одинаково распределенные случайные величины с регулярными хвостами распределения , , где – медленно меняющиеся функции при . Пусть далее  . В работе получены следующие результаты:

Найдена фсимптотика  и  при . Получен критерий конечности . Установлено, что в широких условиях . Получено представление  в виде сложно-пуассоновской случайной величины.

 

A.A Borovkov
On large deviation for the first crossing time

А.А. Боровков
О больших уклонениях времени первого прохождения

Адрес автора: Институт математики им. С.Л. Соболева,
пр. Академика Коптюга, 4, 630090 Новосибирск, Россия;
e-mail: borovkov@math.nsc.ru

Работа выполнена при  финансовой поддержке NSF, CRDF (грант RM-2242)  и  Российского фонда фундаментальных исследований  (проекты  99-01-00540, 00-15-96183).

---

  Головная страница  2001 2000 1999 1998