Нагаев С. В.
Точные выражения для моментов лестничных высот

При помощи полученной недавно формулы для преобразования Лапласа сужения распределения на положительную полуось выводятся формулы для моментов верхней лестничной высоты для каждого из трех случаев: нулевого, положительного и отрицательного математического ожидания величины скачка в случайном блуждании. Результаты формулируются в терминах моментов и интегральных функционалов от характеристической функции величины скачка. Несмотря на сложность вывода, окончательные формулы для величин, которые участвуют в формулировках теорем, довольно просты.

Nagaev S. V.
Exact expressions for the moments of ladder heights

With the aid of the formula for the Laplace transform of a contraction of a distribution on the positive semiaxis the formulas for moments of the ascending ladder height are deduced for each of the three cases: the null, positive and negative expectation of a step in the random walk. The results are formulated in terms of the moments and integral functionals of the characteristic function of the step function. Despite the complexity of the proof the final formulas are comparatively simple.

Полный текст статьи / Full texts:

• PDF file (490 KB)
• PostScript file (925 KB)