Том 29, номер 3, 2022 г., Стр. 45-63
УДК 519.8+518.25
Лавлинский С. М., Панин А. А., Плясунов А. В.
Модель формирования экономической политики с учетом трансакционных издержек и страхования рисков разрыва контрактов
Аннотация:
Данная статья продолжает авторское исследование сотрудничества государства и частного инвестора в ресурсном регионе. В отличие от предыдущих работ здесь делается попытка учесть институциональные особенности процесса формирования инвестиционного климата. Для этого в модель вводятся трансакционные издержки и формируется механизм страхования риска нарушения договора. В российском минерально-сырьевом комплексе затраты и риски такого рода могут быть очень значительными. Данная работа направлена на анализ механизмов партнёрства с учётом этих обстоятельств и использует теоретико-игровую модель Штакельберга. Такие механизмы определяют экономическую политику правительства и играют важную роль в стимулировании частных инвестиций. Модель формулируется как двухуровневая задача математического программирования. Разработаны эффективные алгоритмы решения на основе метаэвристик. Это открывает возможность практического изучения на реальных данных свойств равновесия по Штакельбергу, определяющих конструкцию механизма формирования экономической политики, отвечающей интересам общества.
Ил. 8, библиогр. 21.
Ключевые слова: вероятностный локальный поиск, игра Штакельберга, двухуровневые задачи математического программирования, стратегическое планирование, инвестиционный климат, трансакционные издержки, страхование риска разрыва контракта.
DOI: 10.33048/daio.2022.29.738
Лавлинский Сергей Михайлович 1
Панин Артём Александрович 1
Плясунов Александр Владимирович 1
1. Институт математики им. С. Л. Соболева,
пр. Коптюга, 4, 630090 Новосибирск, Россия
е-mail: lavlin@math.nsc.ru, aapanin1988@gmail.com, apljas@math.nsc.ru
Статья поступила 5 мая 2022 г.
После доработки — 5 мая 2022 г.
Принята к публикации 6 мая 2022 г.
Литература
[1] Marshall G. R. Transaction costs, collective action and adaptation in managing socio-economic system // Ecol. Econ. 2013. V. 88. P. 185–194.
[2] Ostrom E. A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems // Science. 2009. V. 325, No. 5939. P. 419–422.
[3] Glazyrina I., Lavlinskii S. M. Transaction costs and problems in the development of the mineral and raw-material base of the resource region // J. New Econ. Assoc. 2018. V. 38, No. 2. P. 121–143.
[4] Лавлинский С. М., Панин А. А., Плясунов А. В. Двухуровневая модель планирования государственно-частного партнерства // Автоматика и телемеханика. 2015. № 11. P. 89–103.
[5] Lavlinskii S. M., Panin A. A., Plyasunov A. V. Stackelberg model and public-private partnerships in the natural resources sector of Russia // Mathematical Optimization Theory and Operations Research. Proc. 18th Int. Conf. (Yekaterinburg, Russia, July 8–12, 2019). Cham: Springer, 2019. P. 158–171. (Lect. Notes Comput. Sci.; V. 11548).
[6] Лавлинский С. М., Панин А. А., Плясунов А. В. Модели Штакельберга в территориальном планировании // Автоматика и телемеханика. 2019. № 2. С. 111–124.
[7] Lavlinskii S. M., Panin A. A., Plyasunov A. V. Bilevel models for investment policy in resource-rich regions // Mathematical Optimization Theory and Operations Research. Rev. Sel. Pap. 19th Int. Conf. (Novosibirsk, Russia, July 6–10, 2020). Cham: Springer, 2020. P. 36–50. (Commun. Comput. Inf. Sci.; V. 1275).
[8] Lavlinskii S. M., Panin A. A., Plyasunov A. V. Bilevel models for socially oriented strategic planning in the natural resources sector // Mathematical Optimization Theory and Operations Research: Recent Trends. Rev. Sel. Pap. 20th Int. Conf. (Irkutsk, Russia, July 5–10, 2021). Cham: Springer, 2021. P. 358–371. (Commun. Comput. Inf. Sci.; V. 1476).
[9] Lakshmanan T. R. The broader economic consequences of transport infrastructure investments // J. Transp. Geogr. 2011. V. 19, No. 1. P. 1–12.
[10] Mackie P., Worsley T., Eliasson J. Transport appraisal revisited // Res. Transp. Econ. 2014. V. 47. P. 3–18.
[11] Резниченко Н. В. Модели государственно-частного партнёрства // Вестн. Санкт-Петербург. ун-та. Сер. 8. Менеджмент. 2010. № 4. С. 58–83.
[12] Quiggin J. Risk, PPPs and the public sector comparator // Austral. Account. Rev. 2004. V. 14, No. 33. P. 51–61.
[13] Grimsey D., Levis M. K. Public private partnerships: The worldwide revolution in infrastructure provision and project finance. Cheltenham: Edward Elgar, 2004.
[14] Lavlinskii S. M. Public-private partnership in a natural resource region: ecological problems, models, and prospects // Stud. Russ. Econ. Dev. 2010. V. 21, No. 1. P. 71–79.
[15] Лавлинский С. М., Панин А. А., Плясунов А. В. Сравнение моделей планирования государственно-частного партнёрства // Дискрет. анализ и исслед. операций. 2016. Т. 23, № 3. С. 35–60.
[16] Lavlinskii S. M., Panin A. A., Plyasunov A. V. Public-private partnership models with tax incentives: Numerical analysis of solutions // Optimization Problems and Their Applications. Rev. Sel. Pap. 7th Int. Conf. (Omsk, Russia, July 8–14, 2018). Cham: Springer, 2018. P. 220–234. (Commun. Comput. Inf. Sci.; V. 871).
[17] Holmstrom B., Milgrom P. Multitask principal-agent analyses: Incentive contracts, asset ownership, and job design // J. Law Econ. Organ. 1991. V. 7, Spec. P. 24–52.
[18] Hart O. Firms, contracts, and financial structure. Oxford: Clarendon Press, 1995.
[19] Bolton P., Dewatripont M. Contract theory. Cambridge, MA: MIT Press, 2005.
[20] Mazalov V. V. Mathematical game theory and applications. Oxford: John Wiley & Sons, 2014.
[21] Dempe S. J. Foundations of bilevel programming. Dordrecht: Kluwer Acad. Publ., 2002.
