Том 9, серия 2, номер 1 , 2002 г., Стр. 61-77
УДК 519.176
А. Н. Катулев, Ан. Н. Сотников
Стохастические модели прогнозирования цены
Аннотация:
Изложен метод прогнозирования, основанный на вычислении условного апостериорного риска и частных его вариантов: максимума апостериорной вероятности, сводящегося к решению стохастического дифференциального уравнения и вычислению наилучшей оценки цены с применением модифицированного фильтра Калмана–Бьюси. Рассмотрен также вариант прогнозирования на основе разложения Карунена–Лоэва. Определены условия применения методов.
Табл. 3, библиогр. 11.
Катулев А. Н. 1
Сотников Ан. Н. 1
1. Тверской государственный университет,
ул. Желябова, 33, 170000 Тверь, Россия
е-mail: a000987@tversu.ru
Статья поступила 28 декабря 2001 г.
