Том 16, номер 6, 2009 г., Стр. 23-42
УДК 519.865
Н. С. Дёмин, А. В. Ерлыкова, Е. А. Паньшина
Исследование одного вида экзотических опционов при наличии оттока и притока капитала в биномиальной модели (B, S)-рынка ценных бумаг
Аннотация:
Рассматривается задача нахождения стоимостей опционов, портфелей (хеджирующих стратегий) и капиталов для одного вида экзотических опционов европейского типа купли и продажи в биномиальной модели (B, S)-рынка ценных бумаг в случае притока и оттока капитала на основе комбинаторного метода. Исследуются свойства решения.
Илл. 2, библиогр. 14.
Ключевые слова: финансовый рынок, опцион, капитал, портфель, хеджирование.
Дёмин Николай Серапионович 1
Ерлыкова Алёна Владимировна 1
Паньшина Екатерина Александровна 1
1. Томский государственный университет,
пр. Ленина, 36, 634050 Томск, Россия
е-mail: AErlykova@list.ru, PanshinaEA_87@inbox.ru
Статья поступила 10 декабря 2008 г.
Исправленный вариант — 12 октября 2009 г.
