Том 19, номер 6, 2012 г., Стр. 23-36

УДК 519.8
Емеличев А. А., Коротков В. В. 
Анализ устойчивости парето-оптимального портфеля многокритериальной инвестиционной задачи с максиминными критериями Вальда

Аннотация:
Получены нижняя и верхняя достижимые оценки радиуса устойчивости парето-оптимального портфеля многокритериальной инвестиционной булевой задачи с максиминными критериями эффективности Вальда в случае, когда во всех пространствах параметров задачи задана одна и та же линейная норма $l_1$.
Библиогр. 14.

Ключевые слова: многокритериальная инвестиционная задача, парето-оптимальный инвестиционный портфель, эффективность портфеля, максиминный критерий Вальда, радиус устойчивости, устойчивость.

Емеличев Владимир Алексеевич ¹
Коротков Владимир Владимирович ¹
1. Белорусский гос. университет,
пр. Независимости, 4, 20030 Минск, Беларусь
е-mail: emelichev@tut.by, wladko@tut.by

Статья поступила 13 января 2012 г.
Исправленный вариант — 11 февраля 2012 г.

Литература

[1] Бронштейн Е. М., Качкаева М. М., Тулупова Е. В. Управление портфелем ценных бумаг на основе комплексных квантильных мер риска // Изв. РАН. Теория и системы управления. — 2011. — № 1. —
C. 178–183.

[2] Бронштейн Е. М., Черняк Д. А. Сравнительный анализ показателей эффективности инвестиционных проектов // Экономика и мат. методы. — 2005. — Т. 41, № 2. — С. 21–28.

[3] Вальд А. Статистические решающие функции // Позиционные игры. — М.: Наука, 1967. — C. 300–522.

[4] Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика. — М.: Дело, 2008. — 1104 с.

[5] Емеличев В. А., Коротков В. В. Оценки радиуса устойчивости лексикографического оптимума векторной булевой задачи с критериями рисков Сэвиджа // Дискрет. анализ и исслед. операций. — 2011. — Т. 18, № 2. — C. 41–50.

[6] Емеличев В. А., Коротков В. В. О радиусе устойчивости эффективного решения векторной квадратичной булевой задачи на узкие места // Дискрет. анализ и исслед. операций. — 2011. — Т. 18, № 6. — C. 3–16.

[7] Емеличев В. А., Кузьмин К. Г. Анализ чувствительности эффективного решения векторной булевой задачи минимизации проекций линейных функций на $\mathbb R_+$ и $\mathbb R_-$ // Дискрет. анализ и исслед. операций. Сер. 2. — 2005. — Т. 12, № 2. — C. 24–43.

[8] Емеличев В. А., Кузьмин К. Г. О радиусе устойчивости эффективного решения векторной задачи целочисленного линейногого программирования в метрике Гёльдера // Кибернетика и систем. анализ. — 2006. — № 4. — С. 175–181.

[9] Емеличев В. А., Кузьмин К. Г. Общий подход к исследованию устойчивости парето-оптимального решения векторной задачи целочисленного линейного программирования // Дискрет. математика. — 2007. — Т. 19, вып. 3. — С. 79–83.

[10] Царёв В. В. Оценка экономической эффективности инвестиций. — СПб: Питер, 2004. — 464 c.

[11] Emelichev V., Podkopaev D. Quantitative stability analysis for vector problems of 0–1 programming // Discrete Optimization. — 2010. — Vol. 7, N 1–2. — P. 48–63.

[12] Markowitz H. M. Portfolio selection: efficient diversification of investments. — Oxford: Blackwell Publ., 1991. — 384 p.

[13] Smale S. Global analysis and economics. V: Pareto theory with constraints // J. Math. Econ. — 1974. — Vol. 1, N 3. — P. 213–221.

[14] Wald A. Statistical decision functions. — New York: John Wiley, 1950. — 179 p.