Список публикаций к разделу «Мартингалы»

[1] Дуб Дж.
Вероятностные процессы, М.: ИЛ, 1956, 605 с.

[2] Steiger W.
A best possible Kolmogoroff type inequality for martingales and characteristic property.
Ann. Math. Statist., 40 (1969), No 3, 764-769.

[3] Pinelis I. F.
Optimum bounds for the distributions of martingales in Banach spaces.
Ann. Probab., 22 (1994), No 4, 1679-1706.

[4] Azuma K.
Weighted sums of certain dependent random variables.
Tôhoku Math. J., 19 (1967), 357-367.

[5] Van de Geer S.
Exponential inequalities for martingales' with applications to maximum likelihood estimation for counting process.
Ann. Statist., 23 (1995), No 5, 1779-1801.

[6] De la Peña V. H.
A general class of exponential inequalities for martingales and ratios.
Ann. Probab., 27 (1999), No 1, 537-564.

[7] Dzhaparidze K., Van Zanten J. H.
On Bernstein-type inequalities for martingales.
Stochastic Process. Appl., 93 (2001), No 1, 109-117.

[8] Bentkus V.
On Hoeffding's inequalities.
Ann. Probab., 32 (2004), No 2, 1650-1673.

[9] Lesigne E., Volny D.
Large deviations for martingales.
Stochastic Process. Appl., 96 (2001), No 1.

[10] Фук Д. Х., Нагаев С. В.
Вероятностные неравенства для сумм независимых случайных величин.
Tеория вероятн. и ее примен., 1971, 16, N 4, 660-675. PDF

[11] Фук Д. Х.
Некоторые вероятностные неравенства для мартингалов.
Cиб. матем. журн., 1973, 14, 185-193.

[12] Юринский В. В.
Показательные оценки для больших уклонений.
Tеория вероятн. и ее примен., 1974, 19, N 1, 152-154.

[13] Нагаев С. В., Пинелис И. Ф.
О больших уклонениях для сумм независимых случайных величин со значениями в банаховом пространстве.
Тезисы докладов 2-й Вильнюсской конференции по теории вероятностей и математической статистике, Вильнюс, 1977, 2, 66-67. PDF

[14] Володин Н. А., Морозова Л. Н.
Некоторые оценки вероятностей больших уклонений для мартингалов и сумм случайных векторов.
Вероятностные процессы и математическая статистика. Фан, Ташкент, 1978, 35-43.

[15] Нагаев С. В., Вахтель В. И.
Вероятностные неравенства для критического процесса Гальтона-Ватсона.
Tеория вероятн. и ее примен., 2005, 50, N2, 266-291. PDF

[16] Dehling H., Utev S. A.
An exponential inequality for martingales.
Siberian Adv. Math., 3 (1993), No 3, pp. 197-203.

[17] Haeusler E.
An exact rate of convergence in the functional central limit theorem for special martingale di-erence arrays.
Z. Wahrsch. Verw. Gebiete, 65 (1984), No 4, 523-534.

[18] Kubilius K., Memin J.
Inégalité exponentielle pour les martingales locales.
C. R. Acad. Sci. Paris, 319 (1994), No 7, 733-738.

[19] Courbot B.
Rates of convergence in the functional CLT for martingales.
C. R. Acad. Sci. Paris, 328 (1999), No 6, 509-513.

[20] Nagaev S. V.
On probability and moment inequalities for supermartingales and martingales.
Acta Appl. Math., 79 (2003), No 1-2, 35-46. PDF

[21] Нагаев С. В., Пинелис И. Ф.
Некоторые неравенства для распределений сумм независимых случайных величин.
Tеория вероятн. и ее примен., 1977, 22, N 2, 254-263. PDF

[22] Nagaev S. V.
Large deviations of sums of independent random variables.
Ann. Probab., 7 (1979), No 5, 745-789. PDF

[23] Нагаев С. В.
Вероятностные неравенства для сумм независимых случайных величин со значениями в банаховом пространстве.
Труды Ин-та математики СО АН СССР, 1982, 1, 159-167. PDF

[24] Нагаев С. В.
Вероятностные неравенства для сумм независимых случайных величин в банаховом пространстве.
Cиб. матем. журн., 1987, 28, No 4, 171-184. PDF

[25] Нагаев С. В.
О вероятностных и моментных неравенствах для сумм зависимых случайных величин.
Tеория вероятн. и ее примен., 2000, 45, N 1, 194-202. PDF

[26] Rosenthal H. P.
On the subspaces of L_p (p>2) spanned by sequences of independent random variables.
Israel J. Math., 8 (1970), 273-303.

[27] Нагаев С. В.
О вероятностных и моментных неравенствах для супермартингалов и мартингалов.
Tеория вероятн. и ее примен., 2006, 51, N 2, 391-399. PDF

[28] Burkholder D. I.
Distribution function inequalities for martingales.
Ann. Probab., 1 (1973), 19-42.

[29] Hitczenko P.
Best constants in martingale version of Rosenthal's inequality.
Ann. Probab., 18 (1990), No 4, 1656-1668.

[30] Hitczenko P.
Upper bounds for the Lp-norms of martingales.
Probab. Theory Related Fields, 86 (1990), No 2, 225-238.

[31] Ибрагимов Р., Шарахметов Ш.
О точной константе в неравенстве Розенталя.
Tеория вероятн. и ее примен., 1977, 42, N 2, 341-350.

[32] Ибрагимов Р., Шарахметов Ш.
Точная константа в неравенстве Розенталя для случайных величин с нулевым средним.
Tеория вероятн. и ее примен., 2001, 46, N 1, 134-138.

[33] Пешкир Г., Ширяев А. Н.
Неравенства Хинчина и мартингальное расширение сферы их действия.
Успехи матем. наук, 1995, 50, N 5, 3-62.

[34] Johnson W. B., Schechtman G., and Zinn J.
Best constants in moment inequalities for linear combinations of independent and exchangeable random variables.
Ann. Probab., 13 (1985), No1, 234-253.

[35] Нагаев С. В.
Некоторые уточнения вероятностных и моментных неравенств.
Tеория вероятн. и ее примен., 1997, 42, N 4, 832-838. PDF